Ekonometria
Jest to nauka wykorzystująca narzędzia matematyki, informatyki oraz statystyki. Funkcjonuje w ramach ekonomii i pełni wobec niej funkcję pomocniczą. Ekonometria opiera swoje działania na badaniach ilościowych związków, które zachodzą między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Głównym założeniem ekonometrii jest to, że wykorzystuje metody, które są opracowywane poza ekonomią, dla działania na jej polu.
Działania ekonometrii dążą do empirycznej analizy teorii ekonomicznych, prognozowania procesów ekonomicznych, przy dostarczaniu powodów, które będą służyć kierowaniu tymi procesami. Osiąga swój cel posługują się podstawowym narzędziem, jakim jest model ekonometryczny.Ekonometria współcześnie rozwinęła szereg swoich odmian, funkcjonujących w ramach nauk ekonomicznych, są to :
- ekonometria teoretyczna,
- ekonometria stosowana,
- ekonometria przestrzenna,
- ekonofizyka.
Bardzo często dochodzi do mylenia ekonometrii ze statystyką, ze względu na fakt, iż metody statystyczne są uważane jednocześnie za metody ekonometryczne, dla których istnieje osobne słownictwo. Modele ekonometryczne to są modele matematyczno – statystyczne, które znajdują zastosowanie w ekonomii.
Warto nadmienić, iż rozwój statystyki nastąpił wcześniej niż ekonometrii. Sama nazwa została użyta na początku XX wieku, mimo że rozwój współczesnej ekonometrii nauki nastąpił dwadzieścia lat później. Ekonometria może być również mylona z ekonomią matematyczną, która jest analizą ekonomiczną, wykorzystującą matematykę.
Model ekonometryczny
Strukturę równania tworzą: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (losowe bądź nie), które mają ustaloną ekonomiczną treść, strukturalne parametry oraz zmienna losowa – inaczej nazywana składnikiem losowym, charakteryzująca się tym, iż jej treść nie jest znana. Dodatkowo istnieje jeszcze określony typ związku funkcyjnego – zależność między zmienną objaśnianą, zmiennymi objaśniającymi a zmienną losową.
Zmienne w modelu ekonometycznym
Zmienne tworzące model ekonomiczny można podzielić na :
- zmienne endogeniczne – bieżące i opóźnione, wyjaśniane przez model;
- zmienne egzogeniczne – bieżące i opóźnione, których model nie wyjaśnia.
Dodatkowo można podzielić zmienne na :
- objaśniane,
- objaśniające.
Jest to podział uwzględniający role, jaką pełnią poszczególne zmienne w modelu ekonometryczne.
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Same modele ekonometryczne poddawane są klasyfikacji w oparciu o pięć kryteriów, którymi są :
- Liczba równań w modelu – wyróżnia się tutaj modele jednorównaniowe, a także modele ekonometryczne wielorównaniowe, gdzie każde równanie objaśnia jedną zmienną.
- Postać analityczna funkcyjnych zależności – modele ekonometryczne dzielą się w oparciu o to kryterium na modele liniowe (każda zależność modelu jest zależnością liniową) i modele nieliniowe (gdzie występuje chociaż jedna zależność nieliniowa modelu).
- Rola czynnika czasu w równaniach – dzieli modele ekonometryczne na modele statyczne (które nie uwzględniają czynnika czasu), a także na modele dynamiczne (najpopularniejszym przykładem takiego modelu jest model autoregresyjny – polegający na tym że wśród zmiennych objaśniających występują tylko i wyłącznie zmienne objaśniane opóźnione w czasie).
- Ogólne cechy poznawcze modelu – tutaj podział modeli ekonometrycznych jest następujący:
- modele przyczynowo – opisowe, które ukazują związki przyczynowo-skutkowe między dwoma zmiennymi, objaśnianymi i objaśniającymi
- modele symptomatyczne, gdzie zmienne objaśniające są zmiennymi skorelowanymi z odpowiednimi zmiennymi objaśnianymi, nie wyrażając źródeł zmienności zmiennych objaśnianych.
- Ostatnie kryterium dotyczy tylko i wyłącznie wielorównaniowych modeli ekonometrycznych i dzieli je ze względu na charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w tych modelach.Według tego kryterium wyraża się trzy rodzaje modeli ekonometrycznych : proste, rekurencyjne, oraz modele o równaniach współzależnych.
Innym, również stosowanym podziałem jest podział według :
- postaci analityczna funkcji modelu – liniowe i nieliniowe;
- liczby funkcji modelu – jednofunkcyjne i wielofunkcyjne;
- sposobu powiązania ze sobą zmiennych endogenicznych nieopóźnionych w czasie – modele proste, rekurencyjne oraz modele o równaniach łącznie współzależnych
- roli czynnika czasu – dynamiczne i statyczne;
- stopnia wiedzy o elemencie losowym – modele stochastyczne (gdzie te dzielą się dodatkowo na probabilistyczne, statystyczne i dynamiczne) i deterministyczne
Dodatkowo, ze względu na przedmiot badania można wyróżnić modele makroekonomiczne i mikroekonomiczne.
